Ага, это круто. При таком подходе все проигрывают. Все, всегда, и очень быстро.
Коль скоро ты только начинаешь, то просто постарайся не проиграть слишком много. И вообще, начинай с минимальной суммы, засеки время, когда ты её всю проиграешь, и напиши об этом здесь.
Supernova - 01 апреля 2006, 06:42
Читер, я именно так и поступил, как ты советовал (правда, ещё задолго до совета). Азарт я допускаю лишь в сам момент торговли, да он и неизбежен (азарт), но системы не нарушаю, просто зная по опыту, чем заканчиваются малообъёмные скачки
. На время сессии в универе - зарёкся отвлекаться на биржу, потому обналичил бОльшую часть дипозита.
Насчёт стоп-лосов (лосей), их и быки и медведи сбивают первым делом, так что ненадёжная это вещь: зачастую вместо прибыли можно получить убыток. Даже установка лосей у второй линии поддержки( или к примеру сопротивления) не всегда себя оправдывает, если идут красные новости по Доу. Игра на волантильности может приносить достаточно стабильный доход, правда, вряд ли высокий, если не присутствовать лично и не контролировать перенос лося и профита в нужном направлении. ИМХО, играть лучше всего на новостях, открывая позицию за 5-3 минут до них, предварительно расчитав по техническому анализу сторону скачка. уровни поддержки и сопротивления следует избрать для установки основных ордеров, в случе подвижок в правильную сторону. передвигать профит до середены следующего уровня.. и дальше. Мне все говорят, что мне просто чертовски везёт, но я так не считаю. Данные по опционам дают довольно точный прогноз поведения тренда. Говорят, есть биржи, со ставкой спреда не 5-10, а 2-3.. не знаешь такие? Было б здорово найти...
да, и насчёт обучения: академия биржевой торговли даёт некий базис, что бы там против неё не говорили. Полезная вещь, когда собираешься всерьёз заняться дилингом, и довольно бесполезная, если просто ловишь удачу (таких людей очень много, в основном - дочки и жёны крупых бизнесменов)
Написать об проигрыше? /Ладно, напишу, когда проиграю.
Я знаю все эти байки про первый год и т.п., так что в процессе набора опыта, обналичиваю дипозит, в случае прибыли. Сейчас задача - изучить принципы работы с рынком. При этом следует учитывать, что сами преподаватели - неуспешные торговцы,, иначе не преподавали бы.
Cheater - 16 мая 2006, 17:29
Супернова, значит получается, что ты так никогда и не проигрывал полностью свой начальный минимальный депозит? А как Irenicmad, проигрывал или нет? По отзывам (успешного менеджера трейдеров): "Почти все известные мне успешные трейдеры начинали с отрицательного результата, но потом сумели взять себя в руки". Ещё начальник казначейства одного известного крупного банка говорил, что он знает очень много людей с отрицательным результатом на форексе, в том числе и он сам. И этот начальник тогда не вполне представлял, что это общее явление. Во всех книгах по биржевой игре пишут, что сначала все проигрывают, за редким исключением, потому что надеются на удачу, и там разносторонне это объясняют. Многие заранее знают об этом, и всё равно проигрывают.
Сам я практически полностью проиграл свой начальный депозит примерно через неделю после открытия счета. Как раз на начале войны в Ираке. Это называлось "Момент истины". США и Великобритания заявили, что они твердо решили начать войну независимо от мнения Совета безопасности ООН. Тогда доллар к фунту за несколько секунд прошел более 200 пунктов. Вот как думается, в какую сторону? Технический анализ, пожалуй, как раз туда и указывал, но я тогда на это не смотрел. Мои позиции были открыты в противоположную сторону на 9 тыс рублей, почти весь мой начальный депозит.
В дальнейшем я уже не придавал значения размеру своего торгового счета. Потому что сосредоточился на вопросах жизни, смерти и любви. "Где я был до рождения?" "Бессмертен ли познавший истину?" А тут деньги ничего не решают. Зимой 2003-2004 прочитал "Психоанализ и религия" (Э.Фромм) и "Вий" (Н.В.Гоголь), и понял, что только время мне всё объяснит.
Самый верный способ поднять денег - это, ИМХО, вселенская военная диктатура. Вот, например, Саддам Хусейн (бывший военный диктатор) прятался в подземном бункере с чемоданом с 700тыс$. А американцы предложили 25млн$ за информацию о его местонахождении, они себе этих $ сколько угодно нарисуют. Возможности биржевой игры полностью определяются социально-политическим положением конкретного игрока. Я предпочитаю точно понять, что и как, чтобы действовать наверняка, и не тороплюсь увеличивать размер своего счета.
Очень главный вопрос про биржевую игру - за счет чего возможен выигрыш? Кто всех кормит? Как следует из "Вредных советов", выигрывает 1 из 10 игроков. Я видел статистику 8 из 100, не вполне ясно только, как это считали. Это от общего числа тех, кто там постоянно присутствует, или тех, кто вообще там когда-либо был? Кроме того, размер счета у успешных трейдеров отличается (он больше?) от счета неуспешных. Ещё не вполне ясная статистика: 30% всех сделок - спекулятивные, остальные 70% - экспорт/импорт, международные инвестиции, вмешательство центральных банков. При том, что международные инвестиции тоже направлены на получение дохода от денег (купить дешевле - продать дороже), то получается, что спекулятивных сделок все 90%.
Неуспешные треййдеры-спекулянты проигрывают, когда не закрывают вовремя убыточную позицию, или даже открываются в том же убыточном направлении, против тренда, это называется "усреднение с убытком". Но это не они всех кормят, их доля присутствует, но она невелика. А кормят всех те, кто просто пользуется деньгами, ходит на работу, получает зарплату, платит/тратит налоги, держит счет в банке и в пенсионном фонде.
Психоанализ действий обычных людей с деньгами:
- когда человек выигрывает, он не расположен рисковать
- когда человеку угрожают убытки, он склонен рисковать
Люди боятся рисковать, когда опасности нет, но рискуют и надеются, когда опасность велика.
Профессиональный трейдер пользуется этим, он использует боязнь выигрывающего человека потерять полученный доход и надежду теряющего деньги на отыгрыш. Обычные люди хотят закрыть любую свою текущую сделку обязательно с прибылью. А трейдер ориентриуется на серию сделок, и должен быть готов закрыть текущую сделку с убытком.
Взято из: "Малая энциклопедия трейдера", Найман. Есть на сайте fx-trader.narod.ru
Я предполагаю, что любая торговая стратегия, где размер профита от одной сделки ставится больше размера лосса, будет прибыльной. Лоссы при этом могут случаться чаще профитов. Здесь работает закономерность, что если цена пошла в некотором направлении, то она скорее и дальше пойдёт в том же направлении, нежели развернется. Хотя надо ещё ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления. Спред котировок устойчиво снижает общую прибыль.
Среднее значение общей прибыли в такой стратегии растёт с ростом числа сделок. Но у этой случайной величины в общем случае будут "тяжелые хвосты" и не будет математического ожидания. То есть очень велика вероятность большого выигрыша и большого проигрыша по сравнению с вероятностью близких к среднему значений. И нельзя твёрдо рассчитывать на прибыль после большого числа сделок. Работа трейдера - выбирать позиции с как можно большей вероятностью выигрыша.
Опять статистика: максимальная предсказуемость движения цены 70%. Это наверно по результатам деятельности каких-нибудь трейдеров посчитали. Но неясно, какой там был размер профита и лосса, в соотношении 2:1 возможно.
Все торговые приемы хороши, когда есть возможность более-менее уверенно заработать. И по волатильности, и на пробой/отскок, и по новостям. "Система" сводится к соблюдению соотношения между размером лота по открытой позиции и общим размером депозита, чтобы поддерживать приемлемый уровень риска. То есть, чтобы уверенно не проиграть слишком много за одну сделку. А очень хочется играть сразу всем депозитом.
Стоп-лосов (лосей) можно вообще не ставить, когда открываешься на 1 лот из 10, и сам постоянно присутствуешь на рынке. Но надо точно знать, когда закрывать позицию, и удобнее делать это стоп-лосом.
Стоп-лосы сбивают, специально, "хождение за стопами" называется. Ну и пусть.
Про "красные новости по Доу" не знаю. Это такие особо важные (незапланированные) новости в информационной системе Доу Джонса? В этом случае имеет смысл сделку вообще не открывать, или играть по этим новостям.
Игра на волатильности может приносить очень хороший доход, если уметь правильно определять тренд. Может даже с учетом данных того же рынка опционов. Держать позицию долго открытой - очень утомительно.
Играть на новостях - да, мне это нравится. Тут главное - определить сторону скачка. Не знаю точно как. Гистограмма MACD хорошо работает. И всё подобное на основе экспоненциально сглаженных средних. Выбрать индикатор и его параметры надо уметь, чем длиньше период - тем вернее, но реже. Еще можно после выхода новостей открываться.
Особая тема - данные по опционам. Почему так получается, что данные по опционам вообще содержат прогноз поведения тренда, и почему этот прогноз "довольно точный"? Этот прогноз существует перед любыми новостями, или только перед новостями по % ставкам? Ведь могло бы быть иначе. Когда прогноз из данных по опционам точно совпадает с текущим курсом. Или меняется с волатильностью, существенно превышающей волатильность текущего курса (тогда прогноз не "достаточно точный"). Или спреды на рынке опционов велики, и не дают уверенного прогноза курса. Но раз уж так получается, это означает, что все финансовые рынки, и текущие, и срочные, все одновременно формируются под влиянием одинаковых факторов - огромных взаимных (международных) финансовых обязательств. Для человечества в целом это совершенно надуманные иллюзорные факторы. Мировая экономика движима стремлением людей сохранить и преумнжить свои деньги, и в гораздо меньшей степени движима стремлением эти деньги потратить, или стремлением развивать (космические) технологии и создавать оружие, товары и услуги.
Так вот, фундаментальная тема про валютные опционы и срочные контракты очень интересная многообещающая, я намерен её глубоко и всесторонне изучить.
И кстати, Алюм, а где берутся данные по опционам? Я слышал, что они есть, аналитические обзоры "опционные уровни" видел, но сам пока никогда на них не смотрел. Эти данные надо на очень видном месте показывать.
Обучение. Много дилинговых компаний предоставляют своим клиентам бесплатное обучение, довольно продолжительное. И там действительно учат, как по крайней мере не проигрывать. Этим компаниям выгодно, чтобы их клиенты не просто несли к ним деньги, но и чтобы они долго, много и достаточно успешно торговали. Еще они там книги почитать дают, тоже бесплатно. Сами преподаватели - не особо успешные трговцы, но и не совсем безуспешные. Большинству людей очень тяжело работать с рисками. Авторы книг (Сорос, Элронд - эмигрант из СССР) - некоторые вполне успешные. В книгах они вообще делятся жизнненным опытом, а не только про деньги.
Видел книгу, там исследуется эффективность торговых стратегий, основанных на разных сигналах для входа. Например, на основе каких-либо технических индикаторах. И там получается, что практически все рассматриваемые стратегии на разных ранках (валютных, фондовых, товарных) в общем случае устойчивой прибыли не приносят. Но есть и положительные результаты. На валютном при входах на пробитии ценового уровня/канала: для коротких и частых ценовых уровней устойчивой прибыли нет, но есть большая устойчивая прибыль с большой долей (наверно до 70%) прибыльных сделок для более длинных "среднесрочных" ценовых уровней и каналов.
Ещё: есть устойчивая статистическая зависимость финансовых рынков и солнечной и лунной активности. Но тут надо уточнять, в чем эта активность проявляется. Пятна на Солнце какие-нибудь, интенсивность излучения, приливы-отливы, особенности орбиты. Повышенная активность Солнца и Луны сопровождается резкими спадами, кризисными явлениями на финансовых рынках. Как это объяснить - обычному разуму непонятно. Люди основное внимание уделяют и много значения придают иллюзорным социальным явлениям, ориентируются один на другого. И мощные природные астрономические изменения, воздействующие и на людей, и на окружающую их среду, эти взаимные надуманные человеческие явления разрушают.
Статью нашел: Примитивный Технический Взгляд.
Полезно было почитать. Там предлагается прибыльная торговая стратегия, "отбойная" - отскок цены от уровня, основанная на логике деятельности экспортеров и импортеров. Сбивание стоп-лосов там тоже обсуждается. Прибыльность той стратегии:
150% за год, 300% за год, 140% за 2 года.
В статье не сказано, почему прибыльность понизилась, но я думаю, что это связано с ростом мировых % ставок.
Сейчас по Инету полно всяких статей на тему биржевой игры.
Вообще про прибыльность, мне в UMIS говорили, что обычным делом является прибыльность 25% в месяц, а это примерно в 10 раз за год.
50% за месяц - блестящий супер-результат. Примерно в 100 раз за год. И есть люди, приподнявшиеся с 1тыс$ до 200тыс$ за обозримый срок.
Я думаю, что уже 10% за месяц - надо быть очень довольным.
Интересен пример Сороса и т.п. Он за один день заработал миллиард $ на падении британского фунта. В ситуации, похожей на российский кризис 1998.
Ставка спреда не 5-10, а 2-3.. В том же UMIS мне говорили, что они думали сделать 4 пункта(пипса) вместо 5, и не сделали. Ещё говорили, что могут снизить спред индивидуально, при большом стабильном объеме сделок.
В газете видел рекламу: "спред от 3 пипсов".
В метро видел рекламу: "спред от 2х пунктов", http://www.fxteam.ru/ . Там и правда "от 2х", на доллары, от 100$. Но интересно, что значит "от".
Наверно, воспользвавшись поиском по Инету, таких бирж можно найти ещё немало.
Мне предпочтительнее еще и на рубли. Рубль удобнее и крепче, может стать.
Ну ладно, про биржевую игру пока хватит. Я сейчас в Инете очень непостоянно. Вон, 1.5 месяца прошло, пока в этой теме ответил, это от тяжелой интеллектуальной жизни.
В скором времени я к биржевой игре активно приступлю.
А сначала новый EI-мод выпущу.
Supernova - 02 июня 2006, 23:44
Читер, на форексе тебе дают в рамках обучения дипозит на 100 койнов. Я его просрал моментально/, после чего и начал уже играть за свои деньги и всерьёз.
Жаль, что ты так лоханулся с хуссейном - вообще-то в то время все более-мение смыслящие в финансах люди срубили немало бабла. Видать, ты был не из таких, особенно, если учесть, в какую депру ты впал после первой же неудачи. Печально, но не сочувствую в этом. Слегка презираю тех, кого легко обескуражить.
Не буду вдаваться в подробности, кто именно терпит убытки от деятельности спекулянтов, вроде нас.. ты почему-то не упомянул двух самых главных. Ну и ладно.
Форекс живёт на спреде, другие биржи помогают себе комиссией, и всё равно бирже - проигрываешь ты деньги, или зарабатываешь - один хрен, ты платишь ей (бирже). Сами банки, образующие биржу, играют тоже и являются первейшими регуляторами рынка, но они играют в тени, ибо это противозаконно. Но всё равно играют. В РФ это невозможно регулировать. Игра на фондовой бирже - ты посмотри на неё. Это не игра, а сплошные продавливания, спекулятивные рыпания. Отчего подорожала наша экономика? Я тебе скажу. От того, что подорожала земля в москве. Предприятия банкротят и скупают их землю пачк4ами. Выплачивая акционерам отходные любые.
Ты принципиально неверно подходишь к Бирже. Почувствуй Волну - и играй на ней. Её всегда легко ощутить... Достаточно знать точное время выхода новостей.
Трейдер не обманывает никого и не пытается обмануть. Он работает с банком - не более того. Страшная история, описанная тобою - чепуха.
"Я предполагаю, что любая торговая стратегия, где размер профита от одной сделки ставится больше размера лосса, будет прибыльной." - вот так трейдеры и просирают весь свой капитал
Моя система - игра на новостях при известном движении тренда, со стоп-лоссом на 30 пунктов ниже начального. Это на случай, если буки решат сперва сбить спрос
"если цена пошла в некотором направлении, то она скорее и дальше пойдёт в том же направлении, нежели развернется." - здесь уже смотри фундаментальный. Я о нём и говорил. Он подчиняет себе зачастую даже политико-обусловленные движения тренда. На самом деле истина такова: Чем дольше цена идёт в одном направлении, тем вероятнее, что она развернётся. Это не закон, а наблюдение. Между тем. все сидят и зарабатывают даже на откатах, каждую минуту, рискуя в разумных пределах. Не имея нужных данных, мы часто можем рисковать впустую.
"Стоп-лосов (лосей) можно вообще не ставить, когда открываешься на 1 лот из 10, и сам постоянно присутствуешь на рынке." - ты когда - нибудь пробывал отыграть позицию в рынке при красных новостях?
Пока нажмёшь "Купить", цена может подскочить на 50 пунктов, это нормально... При крупных новостях биржа вообще виснет, как правило.Играть на шуме - беспантово, я больше инженером зарабатываю, а вообще, я ещё не получил сертификата трейдера. Мой друг недавно получил, потешается надо мню, гад
"Держать позицию долго открытой - очень утомительно. " - не просто утомительно.. хоть руки себе отрубай!. Так и тянутся запаниковать и закрыться с убытком, когда прибыль явно под сам ым носом.
"Гистограмма MACD хорошо работает. И всё подобное на основе экспоненциально сглаженных средних. Выбрать индикатор и его параметры надо уметь, чем длиньше период - тем вернее, но реже. Еще можно после выхода новостей открываться. " Не буду давать прямых советов конкуренту, но ты явно не все индикаторы изучил
Не понял твоё пространное рассуждение про Опционы, имхо, тут всё яснее ясного: каждый защищает свой уровень, наподобие сделок по фьючерсам.. куда проще-то? Сидишь себе, смотришь на уровни поддержки и сопротивления и прикидываешь, как всё это пойдёт завтра, когда (к примеру) ребята решат не повышать добычу нефти, явно спекулируя. Вообще-то выгодно играть на пятиминутках. У меня многие друзья неслабо играют так. Но это надо реально хорошо знать рынок. Я не могу похвастаться исчерпывающим знанием.
Читер, ты мало лазал. Полазай ещё - и ты увидишь все данные по опционам, в том же формате, что и данные по фьючерсам.
Это пока что я дочитал до места " Приимитивный взгляд", у меня очень мало времени сейчас.
Видишь ли, деньги открывают дорогу в большой секс
А вот закрыться не получается. Секс становится этакой вечной ставкой налога, вечным спредом. Но для того он и есть.
CrAsH - 03 июня 2006, 01:02
Как это ни странно, но я не азартный человек... Не тянет.
Cheater - 23 сентября 2006, 18:09
Вот тут про фьючерсы, тут про опционы. Там есть ссылка на Чикагскую Фьючерсную Биржу, где всё это торгуется, и где данные по опционам рядом с данными по фьючерсам.
Каких-либо ещё обзоров про опционы и фьючерсы я больше нигде не встречал. Но я не очень усердно искал.
То обстоятельство, что "каждый защищает свой уровень", объясняет, почему прогноз поведения тренда по данным опционов оказывается довольно точным. Но почему этот прогноз вообще существует, почему оказывается возможным и целесообразным "смотреть на уровни поддержки и сопротивления и прикидывать"? Это неожиданно и парадоксально с точки зрения какой-нибудь теории ценообразования на производные финансовые инструменты, в соответствии с которой цена опциона определяется на основе текущей цены базового актива. А на деле оказывается наоборот: текущая цена базового актива в значительной мере определяется рынком опционов. В идеале все рынки должны находиться в паритете, так что никакое прогнозирование и прикидывание оказывается невозможным. Но этого не происходит. А значит, на рынке присутствуют участники, вступающие в сделку вопреки прогнозам по данным рынка опционов. Это те, кто хочет понадежнее пристроить свои деньги. И те, кто не может или не хочет ждать. Вобщем, мне кажется, я понял, как оно там всё устроено.
"Кто именно терпит убытки от деятельности спекулянтов, вроде нас". Моя мысль была, что доходы успешных трейдеров значительно выше, чем убытки неуспешных. То есть, трейдеры находят место в общественном разделении труда. Или сорее уж место под Солнцем. Но всё таки работа трейдера обществом не вполне признаётся, например, трейдеру не полагается пенсии за трудовой стаж. Да и зачастую роль трейдера в обществе разрушительна - расшатывание рынков.
Статья ПТВ очень близка к Международной Академии Биржевой Торговли, но там "двух самых главных" не названо. Там экспортеры и импортеры рассматриваются как главные. Но я думаю, что международные инвесторы более весомы, у них больше денег. Поэтому, чем выше мировые % ставки, тем сильнее инвестиционные тренды, и тем менее состятельно работает это ПТВ. Воспользовавшись поиском по Интеренету, нашел, что "хеджевые фонды терпят убытки из-за нестабильности на рынках". Мало кто знает, что такое хеджевые фонды, они вполне могут быть одним из этих "двух самых главных". А кто второй - тоже крупные международные инвесторы, но другого типа. Тут я могу только гадать, точных сведений у меня нет. Я перечислил: центральные банки (создают деньги), международные инвесторы (держат много денег), экспортеры и импортеры (держат и оборачивают). Все участники рынка укладываются в эти категории.
Кроме того, не всегда следует говорить, что кто-то несёт убытки из-за спекулянтов. Просто этот кто-то получает свой доход в другом месте. Вот, например, сейчас наметилась ревальвация (укрепление) китайского юаня. Многие трейдеры хотят этим воспользоваться, по-крупному. Но не за счет чьих-то убытков. Просто в мире становится больше денег. И становится их больше у китайцев и на счетах у трейдеров.